Como realizar cálculos de risco no Google Cloud

O setor de serviços financeiros enfrenta um cenário complexo de regulamentações em constante evolução, condições dinâmicas do mercado e volumes de dados cada vez maiores. Para gerenciar de maneira eficaz os riscos e tomar decisões informadas, as instituições financeiras (FSIs) estão cada vez mais recorrendo à tecnologia de computação de alto desempenho (HPC).

A HPC possibilita às FSIs:

  • Acelerar os cálculos de risco: realize simulações e cálculos complexos com maior velocidade e precisão, o que agiliza a avaliação de riscos e a tomada de decisões.
  • Dimensionar cálculos: processe grandes conjuntos de dados e execute cálculos paralelos em máquinas de alto desempenho, reduzindo o tempo de processamento e aumentando a eficiência.
  • Otimizar a utilização de recursos: aproveite os recursos sob demanda e a elasticidade da nuvem para otimizar os custos de infraestrutura e gerenciar a alocação de recursos de maneira eficaz.

Aspectos gerais

Veja o que você encontrará nas seguintes seções:

  • Google Cloud para cálculos de risco: vamos explorar as vantagens de usar o Google Cloud para cálculos de risco, destacando seus recursos e benefícios exclusivos para FSIs.
  • Arquitetura de referência: esta seção apresenta uma arquitetura de referência para a criação de uma solução típica de cálculo de risco no Google Cloud usando recursos de HPC.
  • Componentes da solução: detalhamos os principais componentes da solução, incluindo computação, armazenamento, rede e outras ferramentas e serviços essenciais.
  • Primeiros passos nos cálculos de risco: nesta seção, fornecemos um guia prático para que FSIs comecem a implementar cálculos de risco no Google Cloud usando a HPC.
  • Comparativos de mercado: mostramos comparativos de mercado de desempenho para demonstrar a eficiência e a escalonabilidade do Google Cloud nas cargas de trabalho de cálculo de risco.
  • Otimização de desempenho e custo: esta seção fornece orientações úteis sobre como otimizar o desempenho e o custo ao utilizar a HPC para cálculos de risco.
  • Estudos de caso: oferecemos exemplos reais de FSIs que usam a tecnologia do Google Cloud e de HPC para calcular o risco.

Google Cloud para cálculos de risco

No mercado financeiro dinâmico de hoje, os cálculos de risco são cada vez mais importantes para que as instituições financeiras (FSIs) avaliem e gerenciem sua exposição a possíveis perdas. A realização desses cálculos geralmente envolve simulações e modelos complexos, exigindo poder e recursos computacionais significativos. É aqui que o Google Cloud se destaca para FSIs que buscam recursos de cálculo de risco robustos e eficientes.

Benefícios do Google Cloud para cargas de trabalho de cálculo de risco

  • Facilidade de uso: o Google Cloud oferece interfaces e APIs intuitivas, além de documentação abrangente e recursos de suporte, facilitando a configuração e o gerenciamento dos fluxos de trabalho de cálculo de risco para as FSIs.
  • Alto desempenho: o Google Cloud conta com uma infraestrutura poderosa, equipada com CPUs, GPUs e TPUs avançadas, permitindo que as FSIs executem cálculos de risco com rapidez e eficiência. VMs como a H3 e a C3D, otimizadas especificamente para cargas de trabalho de alto desempenho, facilitam o escalonamento sem esforço de cálculos de risco.
  • Escalonabilidade e flexibilidade: a arquitetura elástica do Google Cloud permite que as FSIs ajustem dinamicamente os recursos de computação com base nas demandas de carga de trabalho em constante mudança, eliminando a necessidade de infraestruturas locais caras e permitindo um modelo de pagamento por utilização.
  • Segurança e conformidade: o Google Cloud segue padrões e regulamentações rigorosos do setor, garantindo os mais altos níveis de segurança e compliance para dados financeiros confidenciais usados em cálculos de risco. Isso proporciona tranquilidade às FSIs sabendo que os dados estão protegidos em um ambiente de nuvem confiável.
  • Tempo de lançamento mais rápido: a infraestrutura robusta do Google Cloud capacita as FSIs a realizar cálculos de risco rapidamente, o que permite responder rapidamente às mudanças no mercado e acelerar o tempo de lançamento de novas ofertas.
  • Otimização de custos: os modelos de preços flexíveis do Google Cloud permitem que as FSIs otimizem a utilização de recursos, levando a uma economia significativa em comparação com soluções tradicionais no local.
  • Agilidade e inovação aprimoradas: ao eliminar as complexidades do gerenciamento da infraestrutura local, o Google Cloud permite que as FSIs se concentrem na inovação e no desenvolvimento de novas estratégias de gerenciamento de riscos. Essa agilidade permite ficar à frente das tendências de mercado e ganhar vantagem competitiva.

Vamos analisar a arquitetura de referência e como ela torna o Google Cloud uma solução interessante para as FSIs que buscam melhorar os processos de cálculo de risco. Com desempenho, escalonabilidade e segurança, combinados a ferramentas e serviços abrangentes, as FSIs podem alcançar agilidade, eficiência e inovação sem precedentes no gerenciamento de riscos.

Arquiteturas de referência

O Google Cloud oferece várias plataformas para realizar cálculos de risco. Isso depende dos requisitos da sua empresa.

O Google Compute Engine, habilitado pelo HPC Toolkit, oferece um amplo conjunto de arquiteturas onde a infraestrutura apropriada pode ser facilmente provisionada.

O GKE oferece uma plataforma flexível e robusta para viabilizar uma ampla variedade de opções de cálculos de risco.

O Batch está disponível como um serviço gerenciado no Google Compute Engine. A infraestrutura é provisionada sob demanda e desprovisionada quando o trabalho é concluído. 

O Dataflow (Apache Beam) pode agrupar negociações e agregar conjuntos de dados extremamente grandes. Ele pode fornecer processamento em lote e análise de streaming.

Componentes da solução

Computação

As opções avançadas de computação do Google Cloud são a base para lidar com cargas de trabalho exigentes de cálculo de risco, com instâncias de VM versáteis e aceleradores para otimizar o desempenho.

  • Instâncias de VM de alto desempenho: aproveite a ampla variedade de instâncias de VM do Google Cloud otimizadas para cargas de trabalho de HPC. Os exemplos incluem instâncias H2 para cálculos de consumo intensivo de memória e instâncias N2 para desempenho balanceado de computação e rede.
  • GPUs e TPUs: melhore o desempenho de cálculos de risco utilizando recursos avançados de GPU e TPU para acelerar a execução de tarefas.
  • Grupos gerenciados de instâncias: use grupos gerenciados de instâncias para automatizar o escalonamento e garantir a utilização ideal de recursos com base nas demandas de carga de trabalho.

Rede

Uma infraestrutura de rede robusta e segura garante transferência e comunicação de dados eficientes dentro do ambiente de cálculo de risco.

  • Rede VPC: estabeleça uma rede de nuvem privada virtual (VPC) segura e isolada para hospedar a infraestrutura de cálculo de risco.
  • Rede de alto desempenho: use opções de rede de alta largura de banda, como o Cloud Interconnect e o peering de rede VPC, para ter velocidades superiores de transferência de dados entre VMs e recursos de armazenamento.

Armazenamento

As soluções de armazenamento de alto desempenho facilitam o acesso e o gerenciamento de dados rápidos para modelos de cálculo de risco e resultados gerados.

  • Armazenamento em blocos: use opções de disco permanente, como HDD e SSD, e SSD local para acesso rápido aos dados durante os cálculos de riscos.
  • Cloud Storage: aproveite o Cloud Storage para grandes quantidades de dados históricos e saídas de modelo, aproveitando sua escalonabilidade e economia.
  • Cloud Filestore: use o Cloud Filestore para armazenamento compartilhado de alto desempenho, acessível por várias VMs no cluster de cálculo de risco.

Ferramentas

As ferramentas especializadas simplificam a implantação, o gerenciamento e o monitoramento da infraestrutura de cálculo de risco, garantindo operações de fluxo de trabalho sem problemas.

  • Kit de ferramentas de HPC do Cloud: esse kit de ferramentas simplifica a implantação e o gerenciamento de clusters de HPC no Google Cloud, o que permite uma configuração flexível e um escalonamento fácil.
  • Imagens de VM pré-configuradas: use imagens de VM pré-configuradas com ferramentas e aplicativos de cálculo de risco conhecidos pré-instalados para garantir uma configuração de ambiente mais rápida.
  • Cloud Monitoring: monitore e analise a performance dos fluxos de trabalho de cálculo de risco usando ferramentas abrangentes de monitoramento para insights em tempo real e otimização de recursos.

Primeiros passos com cálculos de risco

Embarcando na sua jornada para usar o Google Clouds para cálculos de risco? Veja a seguir um roteiro para navegar pelo processo de implementação de forma eficaz.

Considerações

  • Defina suas metas: um conjunto bem definido de objetivos ajuda a identificar os cálculos de risco específicos que você precisa realizar e os resultados desejados.
  • Avalie os fluxos de trabalho atuais: analise os processos de cálculo de riscos para determinar áreas de melhoria e avaliar a possível migração para a nuvem.
  • Identifique suas necessidades de dados: mapeie as fontes de dados necessárias para seus cálculos de risco e garanta a acessibilidade dos dados no ambiente de nuvem.
  • Escolha suas ferramentas: selecione os recursos e as ferramentas de HPC do Google Cloud que se alinham aos requisitos do fluxo de trabalho de cálculo de risco.
  • Segurança e conformidade: desenvolva uma estratégia de segurança robusta para seu ambiente de nuvem, em conformidade com os regulamentos relevantes do setor para proteção de dados financeiros.

Blueprints/códigos implantáveis

Comparativos de mercado

Para avaliar objetivamente o desempenho do Google Cloud em cargas de trabalho de cálculo de risco, usamos comparativos de mercado padrão do setor. A seção a seguir destaca os resultados do comparativo de mercado STAC, destacando os recursos do Google Cloud nesse domínio.

Comparativos de mercado STAC

O Securities Technology Analysis Center (STAC) publica um conjunto de comparativos de mercado padrão criados para avaliar o desempenho e a eficiência de soluções tecnológicas para cargas de trabalho de serviços financeiros. O Google Cloud participou de vários comparativos de mercado do STAC, demonstrando sua capacidade em cenários de cálculo de risco.

Seguindo a auditoria de comparativos de mercado STAC-M3 anterior (SUT ID KDB181001), uma arquitetura reformulada do Google Cloud aproveitou a versão mais recente do kdb+ 4.0, o banco de dados de série temporal da KX, e alcançou melhorias significativas: 35 de 41 comparações foram executadas com mais rapidez no novo cluster, até 18 vezes mais rápido do que os resultados anteriores do Google Cloud. Veja os principais destaques:

  • Em comparação com os resultados anteriores do pacote STAC-M3 Antuco no Google Cloud:
  • Foi mais rápida em 13 dos 17 comparativos de mercado do tempo médio de resposta
  • Foi 18 vezes mais rápida (uma redução de 94% no tempo de execução) na versão do Lance de alto ano que permite o armazenamento em cache (STAC-M3.ß1.1T.YRHIBID-2.TIME), o que também define um registro geral para todos os resultados publicados.
  • Teve uma capacidade de processamento nove vezes maior em lance de ano mais alto (STAC-M3.ß1.1T.YRHIBID.MBPS)
  • Em comparação com os resultados anteriores do pacote STAC-M3 Kanaga no Google Cloud:
  • Foi mais rápida em 22 de 24 comparativos de mercado do tempo médio de resposta
  • Foi mais de 10 vezes mais rápida em todas as quatro cargas de trabalho do Market Snapshot (STAC-M3.ß1.10T.YR[2,3,4,5]-MKTSNAP.TIME)
  • Teve cinco vezes a capacidade de processamento no lance alto do ano envolvendo dois anos de dados (STAC-M3.ß1.1T.2YRHIBID.MBPS)

Nossa postagem recente do blog sobre comparativos de mercado do STAC inclui uma análise detalhada do desempenho do Google Cloud nesse comparativo.

Otimização de desempenho e custos

Como escolher o tipo de máquina certo

O Google Cloud oferece uma ampla variedade de tipos de máquinas, cada um com diferentes configurações de CPU, GPU e memória. Selecionar o tipo de máquina certo para sua carga de trabalho de cálculo de riscos afeta significativamente o desempenho e o custo.

Considere os seguintes fatores ao escolher seu tipo de máquina:

  • Desempenho da CPU: escolha instâncias com contagens de núcleos e velocidades do clock mais altas para modelos de risco que consomem muitos recursos computacionais.
  • Requisitos de memória: selecione instâncias com memória suficiente para lidar com o tamanho dos dados e a complexidade dos cálculos de risco.
  • Otimização de custos: equilibre as necessidades de desempenho e o custo considerando fatores, como desempenho de burst e instâncias preemptivas.

Como selecionar o armazenamento ideal

O Google Cloud oferece diversas opções de armazenamento com diferentes características de desempenho e custo. Escolher o armazenamento certo para seus cálculos de risco é crucial para eficiência e otimização de custos.

Confira os diferentes tipos de armazenamento a serem considerados:

Armazenamento domiciliar

  • Armazena arquivos compartilhados de usuários, configurações, scripts e dados de pós-processamento
  • Persistente e geralmente criado no protocolo NFS
  • As opções incluem o Google Cloud Filestore e ofertas de parceiros, como o Cloud Volumes Service da NetApp

Armazenamento de trabalho

  • Usado para arquivos temporários, como resultados intermediários e dados de saída da simulação
  • Pode ser compartilhado ou não entre nós diferentes
  • Geralmente, compatível com sistemas de alto desempenho, como armazenamento flash local ou sistemas de arquivos paralelos
  • As opções nativas do Google Cloud incluem Persistent Disk, SSD local, Cloud Filestore e Parallelstore
  • As ofertas para parceiros incluem NetApp Cloud Volumes Service, DDN EXAScaler Lustre, Sycomp (IBM Storage Scale) e Weka

Armazenamento de arquivos

  • Usado para armazenar dados acessados com pouca frequência a um preço econômico
  • O Google Cloud Storage é a opção recomendada para armazenamento de arquivos.

Como aproveitar as VMs spot para economizar

As VMs spot são uma solução econômica para a execução de cálculos de risco. Essas VMs têm um desconto significativo, mas podem ser encerradas em pouco tempo.

Se o seu fluxo de trabalho puder tolerar possíveis interrupções e ser executado em um curto período (menos de 4 horas), teste as VMs spot. Os clientes descobriram que a economia de custos de até 90% em comparação com o sob demanda economiza o suficiente para tolerar interrupções menores.

Nem todos os tipos de VM, como H3, são compatíveis com o modelo Spot.

Estudos de caso

Para ilustrar a aplicação prática da tecnologia Google Cloud e HPC para cálculos de risco, apresentamos estudos de caso destacando implementações bem-sucedidas pelas principais instituições de serviços financeiros.

HSBC

HPC Days Digital: HSBC Cliente em destaque

Este vídeo mostra como o HSBC aproveita as soluções de HPC do Google Cloud para gerenciamento de riscos e relatórios regulamentares.

O HSBC STAR realiza 4,4 bilhões de cálculos de risco por dia com as soluções do Google Cloud. Esta postagem do blog detalha como o HSBC migrou com sucesso sua plataforma Strategic Trade Allocation and Rebalancing (STAR) para o Google Cloud, alcançando melhorias significativas de desempenho e eficiência.

HSBC STAR realiza 4,4 bilhões de cálculos de risco por dia com as soluções do Google Cloud

Goldman Sachs

Destaque do cliente Goldman Sach: oferecendo escala, agilidade e confiança

Neste vídeo, mostramos como a Goldman Sachs usa o Google Cloud para criar uma infraestrutura altamente escalonável e segura e dar suporte a atividades financeiras críticas, incluindo cálculos de risco.

Saiba mais

Saiba mais sobre a HPC do Google Cloud

HPC do Google Cloud

HPC do Google Cloud: saiba mais sobre as soluções de HPC do Google Cloud em vários setores.

Kit de ferramentas de HPC do Cloud: conheça o kit de ferramentas de HPC do Cloud para configurar e implantar facilmente sua infraestrutura de HPC no Google Cloud.

Catálogo de blueprints do kit de ferramentas de HPC do Cloud: escolha entre uma seleção de blueprints pré-criados do kit de ferramentas de HPC para implantar facilmente ambientes completos de HPC.

Blogs de HPC do Google Cloud: leia mais no canal do blog sobre HPC do Google.

Serviços financeiros

Valor em risco (Wikipédia)

Soluções do Google Cloud para serviços financeiros: conheça a variedade de soluções do Google Cloud personalizadas para atender às necessidades exclusivas de FSIs.

Página de apresentação do HPC do Google Cloud para simulações de risco financeiro

Google Cloud