Esecuzione del calcolo del rischio su Google Cloud

Il settore dei servizi finanziari si trova ad affrontare un panorama complesso di normative, condizioni dinamiche del mercato e volumi di dati in costante evoluzione. Per gestire in modo efficace il rischio e prendere decisioni consapevoli, gli istituti finanziari (Servizi finanziari) si rivolgono sempre più spesso alla tecnologia di computing ad alte prestazioni (HPC).

L'HPC consente ai Servizi finanziari di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • Accelerare il calcolo del rischio: esegui simulazioni e calcoli complessi con velocità e accuratezza maggiori, velocizzando così l'analisi del rischio e il processo decisionale.
  • Scalare i calcoli: gestisci grandi set di dati ed esegui calcoli paralleli su macchine ad alte prestazioni, riducendo i tempi di elaborazione e migliorando l'efficienza.
  • Ottimizzare l'utilizzo delle risorse: sfrutta le risorse on demand e l'elasticità del cloud per ottimizzare i costi dell'infrastruttura e gestire la distribuzione delle risorse in modo efficace.

Panoramica

Ecco cosa puoi aspettarti di trovare nelle seguenti sezioni:

  • Google Cloud per il calcolo del rischio: scopriremo i vantaggi dell'utilizzo di Google Cloud per il calcolo del rischio, mettendo in evidenza le sue capacità e i vantaggi esclusivi per i Servizi finanziari.
  • Architettura di riferimento: questa sezione illustra un'architettura di riferimento per la creazione di una tipica soluzione di calcolo del rischio su Google Cloud utilizzando le risorse HPC (computing ad alte prestazioni).
  • Componenti della soluzione: approfondiamo i componenti chiave della soluzione, inclusi computing, spazio di archiviazione, networking e altri strumenti e servizi essenziali.
  • Introduzione al calcolo del rischio: questa sezione fornisce una guida pratica per i Servizi finanziari per iniziare a implementare calcoli del rischio su Google Cloud utilizzando mediante HPC.
  • Benchmark: mostriamo i benchmark delle prestazioni per dimostrare l'efficienza e la scalabilità di Google Cloud per i carichi di lavoro di calcolo del rischio.
  • Ottimizzazione di prestazioni e costi: questa sezione fornisce indicazioni utili su come ottimizzare le prestazioni e i costi quando si utilizza l'HPC per il calcolo del rischio.
  • Case study: offriamo esempi reali di Servizi finanziari che utilizzano con successo Google Cloud e la tecnologia HPC per il calcolo del rischio.

Google Cloud per il calcolo del rischio

Nel dinamico mercato finanziario di oggi, il calcolo del rischio è sempre più cruciale per gli istituti finanziari (Servizi finanziari) per valutare e gestire la propria esposizione a potenziali perdite. L'esecuzione di questi calcoli spesso comporta simulazioni e modelli complessi, i quali richiedono una potenza di calcolo e risorse significative. È qui che Google Cloud fa al caso dei Servizi finanziari che cercano capacità di calcolo del rischio solide ed efficienti.

Vantaggi di Google Cloud per i carichi di lavoro di calcolo del rischio

  • Facilità d'uso: Google Cloud offre interfacce e API intuitive, oltre a una documentazione completa e a risorse di supporto, che facilitano la configurazione e la gestione dei flussi di lavoro per il calcolo del rischio da parte dei Servizi finanziari.
  • Prestazioni elevate: Google Cloud si avvale di una potente infrastruttura dotata di CPU, GPU e TPU avanzate, consentendo ai Servizi finanziari di eseguire il calcolo del rischio in modo rapido ed efficiente. VM come H3 e C3D, specificamente ottimizzate per carichi di lavoro ad alte prestazioni, facilitano la scalabilità del calcolo del rischio.
  • Scalabilità e flessibilità: l'architettura elastica di Google Cloud consente ai Servizi finanziari di regolare dinamicamente le risorse di calcolo in base alle mutevoli richieste dei carichi di lavoro, eliminando la necessità di costose infrastrutture on-premise e consentendo un modello di pagamento a consumo.
  • Sicurezza e compliance: Google Cloud ottempera a rigorosi standard e normative di settore, garantendo i massimi livelli di sicurezza e compliance per i dati finanziari sensibili utilizzati nel calcolo del rischio. Ciò offre ai Servizi finanziari la certezza di sapere che i loro dati sono protetti in un ambiente cloud affidabile.
  • Time-to-market più rapido: la solida infrastruttura di Google Cloud consente ai Servizi finanziari di eseguire rapidamente calcoli del rischio, in modo da rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e accelerare il time to market per nuovi prodotti e servizi.
  • Ottimizzazione dei costi: i modelli di prezzo flessibili di Google Cloud consentono ai Servizi finanziari di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, con un significativo risparmio sui costi rispetto alle soluzioni on-premise tradizionali.
  • Agilità e innovazione migliorate: eliminando le complessità della gestione dell'infrastruttura on-premise, Google Cloud consente ai Servizi finanziari di concentrarsi sull'innovazione e sullo sviluppo di nuove strategie di gestione del rischio. Questa agilità consente loro di stare al passo con le tendenze del mercato e ottenere un vantaggio competitivo.

Diamo un'occhiata all'architettura di riferimento e a come questa rende Google Cloud una soluzione interessante per i Servizi finanziari che cercano di migliorare i processi di calcolo del rischio. Le nostre prestazioni, la nostra scalabilità e la nostra sicurezza, insieme a strumenti e servizi completi, consentono ai Servizi finanziari di ottenere agilità, efficienza e innovazione impareggiabili nella gestione del rischio.

Architetture di riferimento

Per eseguire i calcoli del rischio, Google Cloud offre una selezione di piattaforme che dipendono dai requisiti della tua azienda.

Google Compute Engine, con tecnologia HPC Toolkit offre un'ampia gamma di architetture in cui si può eseguire facilmente il provisioning dell'infrastruttura appropriata.

GKE offre una piattaforma robusta e flessibile per consentire un'ampia varietà di opzioni per il calcolo del rischio.

Batch è disponibile come servizio gestito su Google Compute Engine. Il provisioning dell'infrastruttura viene eseguito on demand, mentre il deprovisioning viene eseguito al termine del lavoro. 

Dataflow (Apache Beam) consente di raggruppare le operazioni e di eseguire aggregazioni su set di dati estremamente grandi. Può fornire elaborazione batch e analisi dei flussi di dati.

Componenti della soluzione

Computing

Le potenti opzioni di calcolo di Google Cloud forniscono le basi per affrontare i carichi di lavoro più impegnativi di calcolo del rischio, con istanze VM versatili e acceleratori per prestazioni ottimali.

  • Istanze VM ad alte prestazioni: sfrutta l'ampia gamma di istanze VM di Google Cloud ottimizzate per i carichi di lavoro HPC. Gli esempi includono le istanze H2 per calcoli ad alta intensità di memoria e le istanze N2 per bilanciare le prestazioni di calcolo e di rete.
  • GPU e TPU: migliora le prestazioni del calcolo del rischio utilizzando potenti risorse GPU e TPU per accelerare l'esecuzione delle attività.
  • Gruppi di istanze gestite: utilizza i gruppi di istanze gestite per automatizzare la scalabilità e garantire un utilizzo ottimale delle risorse in base alle esigenze del carico di lavoro.

Rete

Un'infrastruttura di rete solida e sicura garantisce un trasferimento di dati e una comunicazione efficienti nell'ambiente di calcolo del rischio.

  • Rete VPC: stabilisci una rete Virtual Private Cloud (VPC) sicura e isolata per ospitare l'infrastruttura di calcolo del rischio.
  • Networking ad alte prestazioni: utilizza opzioni di networking a elevata larghezza di banda come Cloud Interconnect e peering di rete VPC per velocità di trasferimento dei dati superiori tra VM e risorse di archiviazione.

Archiviazione

Le soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni facilitano l'accesso ai dati e la gestione rapidi per i modelli di calcolo del rischio e gli output generati.

  • Archiviazione a blocchi: utilizza opzioni di disco permanente come HDD, SSD ed SSD locale per un accesso rapido ai dati durante il calcolo del rischio.
  • Cloud Storage: utilizza Cloud Storage per ottenere grandi quantità di dati storici e output dei modelli, sfruttando la scalabilità e la convenienza economica.
  • Cloud Filestore: utilizza Cloud Filestore per l'archiviazione condivisa ad alte prestazioni accessibile da più VM all'interno del cluster di calcolo del rischio.

Strumenti

Strumenti specializzati semplificano l'implementazione, la gestione e il monitoraggio dell'infrastruttura di calcolo del rischio, assicurando un corretto funzionamento dei flussi di lavoro.

  • Cloud HPC Toolkit: questo toolkit semplifica il deployment e la gestione dei cluster HPC su Google Cloud, consentendo una configurazione flessibile e una facile scalabilità.
  • Immagini VM preconfigurate: utilizza immagini VM preconfigurate con applicazioni e strumenti di calcolo del rischio molto diffusi e preinstallati per una configurazione dell'ambiente più rapida.
  • Cloud Monitoring: monitora e analizza le prestazioni dei flussi di lavoro di calcolo del rischio utilizzando strumenti di monitoraggio completi per ottenere insight in tempo reale e ottimizzare le risorse.

Come iniziare con il calcolo del rischio

Pensi di usare Google Cloud per il calcolo del rischio? Ecco una roadmap per un processo di implementazione efficace.

Considerazioni

  • Definizione degli obiettivi: un insieme ben definito di obiettivi aiuta a identificare i calcoli specifici del rischio da eseguire e i risultati desiderati.
  • Valutazione dei flussi di lavoro attuali: analizza i processi di calcolo del rischio esistenti per determinare le aree di miglioramento e valutare la potenziale migrazione al cloud.
  • Identificazione delle esigenze relative ai dati: delinea le origini dati necessarie per i calcoli del rischio e garantire l'accessibilità dei dati nell'ambiente cloud.
  • Scelta degli strumenti: seleziona le risorse e gli strumenti HPC di Google Cloud appropriati in linea con i requisiti del flusso di lavoro per il calcolo del rischio.
  • Sicurezza e compliance: sviluppa una solida strategia di sicurezza per il tuo ambiente cloud, rispettando le normative di settore in materia di protezione dei dati finanziari.

Progetti/codice implementabili

Benchmark

Per valutare oggettivamente le prestazioni di Google Cloud per i carichi di lavoro di calcolo del rischio, utilizziamo benchmark standard di settore. La seguente sezione evidenzia i risultati del benchmark STAC, che mostrano le capacità di Google Cloud in questo dominio.

Benchmark STAC

Il Securities Technology Analysis Center (STAC) pubblica una suite di benchmark standard di settore progettati per valutare le prestazioni e l'efficienza delle soluzioni tecnologiche per i carichi di lavoro relativi ai servizi finanziari. Google Cloud ha partecipato a diversi benchmark STAC, dimostrando le sue capacità in scenari di calcolo del rischio.

A seguito del nostro precedente audit di benchmark STAC-M3 (SUT ID KDB181001), un'architettura Google Cloud riprogettata ha sfruttato la versione più recente di kdb+ 4.0, il database delle serie temporali di KX, e ha ottenuto miglioramenti significativi: 35 benchmark su 41 sono stati eseguiti più velocemente nel nuovo cluster, fino a 18 volte più velocemente rispetto ai risultati precedenti di Google Cloud. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

  • Rispetto ai precedenti risultati della suite Antuco STAC-M3 su Google Cloud:
  • È stato più veloce in 13 dei 17 benchmark sul tempo di risposta medio
  • È stato 18 volte più veloce (una riduzione del 94% del tempo di esecuzione) nella versione di Year-High Bid che consente la memorizzazione nella cache (STAC-M3.ß1.1T.YRHIBID-2.TIME), che ha anche stabilito un record complessivo per tutti i risultati pubblicati
  • Velocità effettiva 9 volte maggiore nell’offerta massima dell’anno (STAC-M3.ß1.1T.YRHIBID.MBPS)
  • Rispetto ai precedenti risultati della suite STAC-M3 Kanaga su Google Cloud:
  • È stato più veloce in 22 dei 24 benchmark sul tempo di risposta medio
  • È stato 10 volte più veloce in tutti e quattro i carichi di lavoro Market Snapshot (STAC-M3.ß1.10T.YR[2,3,4,5]-MKTSNAP.TIME)
  • 5 volte il throughput nell’offerta massima dell’anno con 2 anni di dati (STAC-M3.ß1.1T.2YRHIBID.MBPS)

Il recente post del blog sui benchmark STAC include un'analisi approfondita delle prestazioni di Google Cloud nei benchmark STAC.

Ottimizzazione delle prestazioni e dei costi

Scelta del tipo di macchina più adatto

Google Cloud offre un'ampia gamma di tipi di macchine, ognuna con diverse configurazioni di CPU, GPU e memoria. La scelta del tipo di macchina giusto per il carico di lavoro di calcolo del rischio influisce notevolmente su prestazioni e costi.

Quando scegli il tipo di macchina, prendi in considerazione i seguenti fattori:

  • Prestazioni della CPU: scegli istanze con numero di core e velocità di clock più elevati per modelli di rischio che richiedono un'alta intensità di calcolo.
  • Requisiti di memoria: seleziona istanze con memoria sufficiente per gestire le dimensioni dei dati e la complessità dei calcoli del rischio.
  • Ottimizzazione dei costi: bilancia le esigenze di prestazioni con i costi prendendo in considerazione fattori come le prestazioni di burst e le istanze prerilasciabili.

Selezione dello spazio di archiviazione ottimale

Google Cloud offre una gamma di opzioni di archiviazione con prestazioni e caratteristiche di costo diverse. Scegliere lo spazio di archiviazione giusto per i calcoli del rischio è fondamentale per l'efficienza e l'ottimizzazione dei costi.

Ecco i diversi tipi di archiviazione da prendere in considerazione:

Archiviazione locale

  • Utilizzata per archiviare file utente condivisi, configurazioni, script e dati di post-elaborazione
  • È persistente e generalmente basata sul protocollo NFS
  • Le opzioni includono Google Cloud Filestore e offerte dei partner come il servizio NetApp Cloud Volumes

Archiviazione temporanea

  • Utilizzata per i file temporanei come risultati intermedi e dati di output delle simulazioni
  • Può essere condivisa o meno tra nodi diversi
  • In genere si basa su sistemi ad alte prestazioni come l'archiviazione flash locale o i file system paralleli
  • Le opzioni native di Google Cloud includono Persistent Disk, SSD locale, Cloud Filestore e Parallelstore
  • Le offerte dei partner includono il servizio NetApp Cloud Volumes, DDN EXAScaler Lustre, Sycomp (IBM Storage Scale) e Weka

Archive storage

  • Utilizzata per l'archiviazione di dati a cui si accede raramente a un prezzo conveniente
  • Google Cloud Storage è la nostra opzione consigliata per archive storage

Sfruttare le VM spot per l'efficienza in termini di costi

Le VM spot offrono una soluzione potenzialmente conveniente per l'esecuzione del calcolo del rischio. Queste VM prevedono uno sconto significativo, ma possono essere terminate con breve preavviso.

Se il tuo flusso di lavoro tollera potenziali interruzioni e viene eseguito in un breve periodo di tempo (meno di 4 ore), valuta la possibilità di testare le VM spot. I clienti hanno scoperto che il risparmio sui costi fino al 91% rispetto a quelli on demand consente loro di tollerare lievi interruzioni.

Tieni presente che non tutti i tipi di VM, come H3, supportano il modello Spot.

Case study

Per illustrare l'applicazione pratica di Google Cloud e della tecnologia HPC per i calcoli del rischio, presentiamo dei case study che evidenziano le implementazioni di successo dei principali FSI.

HSBC

HPC Days Digital: clienti HSBC in primo piano

Questo video mostra come HSBC sfrutta le soluzioni HPC di Google Cloud per la gestione dei rischi e il rapporti per la conformità normativa.

HSBC STAR completa 4,4 miliardi di calcoli del rischio al giorno con le soluzioni Google Cloud. Questo blog post descrive in che modo HSBC ha eseguito con successo la migrazione della sua piattaforma Strategic Trade Allocation and Rebalancing (STAR) in Google Cloud, ottenendo significativi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza.

HSBC STAR completa 4,4 miliardi di calcoli di rischio al giorno con le soluzioni Google Cloud

Goldman Sachs

Cliente in primo piano Goldman Sachs: assicurare scalabilità, agilità e fiducia.

Questo video mostra come Goldman Sachs utilizza Google Cloud per creare un'infrastruttura altamente scalabile e sicura per supportare attività finanziarie critiche, tra cui il calcolo del rischio.

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Scopri di più sull'HPC di Google Cloud

HPC di Google Cloud

HPC di Google Cloud: scopri di più sulle soluzioni HPC di Google Cloud nei vari settori.

Cloud HPC Toolkit: inizia a utilizzare Cloud HPC Toolkit per configurare ed eseguire facilmente il deployment della tua infrastruttura HPC su Google Cloud.

Catalogo progetti Cloud HPC Toolkit: scegli da una selezione di progetti predefiniti di HPC Toolkit per eseguire facilmente il deployment di ambienti HPC completi.

Blog Google Cloud HPC: scopri di più sul canale del blog dedicato all'HPC di Google.

Servizi finanziari

Valore a rischio (Wikipedia)

Soluzioni Google Cloud per i servizi finanziari: esplora la gamma di soluzioni Google Cloud su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei servizi finanziari.

Documento di sintesi sull'HPC di Google Cloud per le simulazioni del rischio finanziario

Google Cloud