Auf dieser Seite werden Best Practices für die Verwendung von Risikobewertungen und Erklärbarkeit beschrieben.
Risikobewertungen verwenden
Risikobewertungen können in Ihrem Prüfprozess verwendet werden, um Prüfungen für Personen mit hohem Risiko zu priorisieren.
Gängige Ansätze sind Benachrichtigungen basierend auf der Auslastung der Prüfer oder auf einem ausgewählten Risikoniveau:
Kapazitätsabhängig:Je nach verfügbarer Prüferzahl werden die n wichtigsten Parteien in der Ausgabetabelle basierend auf dem Risikowert in absteigender Reihenfolge benachrichtigt oder untersucht.
Risikobasiert:Alle Parteien mit einem Risikowert über einem festen Grenzwert, der von Monat zu Monat gleich bleibt, werden benachrichtigt oder überprüft. Dies basiert auch auf Backtestergebnissen, die eine akzeptable Rückverfolgung früherer Fälle und die Entdeckung neuer Risiken ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Artefakte zur Modell- und Risikogovernance erfassen.
Erklärbarkeit nutzen
Die Funktionsfamilien mit den höchsten positiven Attributionswerten können Prüfern zur Verfügung gestellt werden, um ihre Prüfungen zu steuern, die Zeit pro Prüfung zu verkürzen oder die Erfolgsquote zu erhöhen. Die Erfahrung zeigt, dass negative Bewertungen (die darauf hinweisen, dass eine Funktionsfamilie das Risiko eines Falls verringert hat) für Prüfer schwierig zu verwenden sein können. Einige AML-KI-Kunden zeigen diese ihren Prüfern nicht an. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie überlegen, welche Schulungen oder Anleitungen Ihre Prüfer für die Bearbeitung von Prüfungen im Zusammenhang mit verschiedenen Funktionsfamilien benötigen.
Sie können Erklärbarkeit auch für andere Zwecke verwenden:
- festzustellen, ob sich das Verhalten eines Kunden so weit geändert hat, dass eine neue Untersuchung bei einer zweiten oder wiederholten Benachrichtigung für diesen Kunden erforderlich ist
- aggregierte Statistiken aus den Beiträgen zur Feature-Familie im Zeitverlauf
Wiederholte Benachrichtigungen herausfiltern
Mit den AML-KI-Risikobewertungen werden Parteien mit hohem Risiko identifiziert, aber wiederholte Benachrichtigungen werden nicht gesondert aufgeführt. Ein Kunde, der im März 2023 ein hohes Risiko darstellt, kann im April 2023 einen ähnlich hohen Wert haben, sodass zwei aufeinanderfolgende Fälle generiert werden, obwohl sein Verhalten gleich bleibt. Sie können Regeln anwenden, um wiederholte Benachrichtigungen herausfiltern zu lassen, damit eine Partei nicht noch einmal über eine aktuelle oder vor Kurzem abgeschlossene Untersuchung informiert wird, ohne dass sich der Risikowert oder die Erklärbarkeit wesentlich geändert hat.