了解数据范围和时长

AML AI 旨在评估一个业务线的洗钱风险。LoB 与您的某个零售或商业客户相关联。

创建用于 LoB 的数据集时，应首先确定数据集应涵盖的时间范围。

数据集时间范围

时间范围由三个部分组成：

• 核心时间范围：此时间范围必须被数据集中的所有表覆盖。不同的 API 操作对生成特征和标签的核心时间窗口有不同的要求：

  • 创建引擎配置（用于调整）：至少 18 个月
  • 创建模型（用于训练）：至少 15 个月
  • 创建预测结果（评分）：至少 1 个月
  • 创建回测结果（用于回测或模型评估）：至少需要 3 个月，可以留出更多月份来进行更精确的评估
  注意 ：上述“n 个月”要求表示核心时间范围应包含在数据集日期范围结束前的 n 个日历月的结束时间。

• 回溯期：在核心时间窗口之前还需要 24 个月的数据，以支持跟踪活动随时间变化的模型特征。最短回溯期要求因表格而异。

  • 以下表需要 24 个月的完整回溯期：
    • 事务
    • AccountPartyLink
  • 下表至少需要 12 个月的回溯期：
    • RiskCaseEvent
  • 以下表不需要回溯期：
    • 派对
    • PartySupplementaryData

• 其他风险案例事件：可以包含比数据集结束时间更近的风险案例的数据，以获得更完整的标签，以用于训练和评估模型。

例如，您必须创建引擎配置才能使用 AML AI 的其余部分。您必须创建一个数据集，其中至少涵盖 42 个月的交易数据（18 个月的核心时间范围和 24 个月的回溯期）。

要使用的表

对于给定的核心时间窗口和 LoB，用于 AML AI 的 BigQuery 数据集应包含以下表：

• Party：与该 LoB 相关的所有各方，在整个核心时间范围内，无需回溯期
  • 零售 LoB：在核心时间范围内任何时间点持有账户的所有零售银行客户
  • 商业 LoB：在核心时间范围内任何时间点持有账户的所有商业银行客户（法律和自然实体）
• AccountPartyLink：哪些帐号由哪一方持有的完整历史记录在整个核心时间范围内以及 24 个月的回溯期内。当 Party 表中的一方是（或曾）是主要帐号持有人时，这应涵盖产品和服务的所有帐号
• 交易：AccountPartyLink 表中帐号在整个核心时间范围内以及 24 个月的回溯期内的所有交易
• RiskCaseEvent：Party 表中任何风险案例和方、核心时间范围为 AML_PROCESS_START（调查开始）且回溯期至少为 12 个月的所有风险案例事件（请参阅事件 type 值）。其中一些事件的事件时间可能早于或晚于核心时间范围和回溯期。
• PartySupplementaryData：（如果使用）对于 0 到 100 个唯一 party_supplementary_data_id 值，请在核心时间范围的 Party 表中添加所有相关方的这些字段值的完整历史记录，不需要回溯期。

使用（AML AI 架构中未涵盖的其他数据）

如果您有与识别洗钱风险相关的其他方数据（未涵盖在架构中），但架构中未涵盖这些数据，请参阅补充数据。