了解数据范围和时长

AML AI 用于评估一个业务线的洗钱风险。LoB 与您的某个零售或商业客户相关联。

创建用于 LoB 的数据集时，应首先确定数据集应涵盖的时间范围。

数据集时间范围

时间范围由三个部分组成：

• 核心时间范围：数据集中的所有表都必须涵盖此时间范围。不同的 API 操作对生成特征和标签的核心时间窗口有不同的要求：

  • 创建引擎配置（用于调整）：至少 18 个月
  • 创建模型（用于训练）：至少 15 个月
  • 创建预测结果（用于评分）：至少 1 个月
  • 创建回测结果（用于回测或模型评估）：至少 3 个月，还可以有更多月份可以进行更精确的评估
  注意 ：上述“n 个月”要求表示核心时间范围应包含在数据集日期范围结束前的 n 个日历月的结束时间。nn

• 回溯期：在核心时间窗口之前需要额外的 24 个月数据，以支持跟踪随时间变化的活动的模型特征。最短回溯期要求因表而异。

  • 以下表格需要 24 个月的完整回溯期：
    • 事务
    • AccountPartyLink
  • 下表至少需要 12 个月的回溯期：
    • RiskCaseEvent
  • 以下表不需要回溯期：
    • 派对
    • PartySupplementaryData

• 其他风险案例事件：可包含早于数据集结束时间的风险案例相关数据，以获得更完整的标签，以用于训练和评估模型。

例如，您必须创建引擎配置才能使用其余 AML AI。您必须创建数据集，使其涵盖至少 42 个月的交易数据（18 个月的核心时间窗口和 24 个月的回溯期）。

要使用的表

对于给定的核心时间窗口和 LoB，与 AML AI 搭配使用的 BigQuery 数据集应包含以下表：

• Party：与该 LoB 相关且在整个核心时间范围内的所有相关方 - 无需回溯期
  • 零售业 LoB：在核心时间范围内任何时间持有账户的所有零售银行客户
  • 商业银行客户：在核心时间范围内任何时间点持有过帐号的所有商业银行客户（法律和自然实体）
• AccountPartyLink：完整核心时段和 24 个月的回溯期内哪些各方持有哪些帐号的完整历史记录。当方表中的一方是（或曾经）是主要账号持有人时，此账号应涵盖产品和服务的所有账号
• 交易：AccountPartyLink 表中整个核心时段和 24 个月回溯期内帐号的所有交易
• RiskCaseEvent：“Party”表中任何风险案例和相关方的所有风险案例事件（请参阅事件 type 值），核心时间范围为 AML_PROCESS_START（调查开始），回溯期最短为 12 个月。其中一些事件的事件时间可能早于或晚于核心时间范围和回溯期。
• PartySupplementaryData：（如果使用）对于 0 到 100 个唯一 party_supplementary_data_id 值，请在核心时间范围的 Party 表中添加所有相关方的这些字段值的完整历史记录，不需要回溯期。

使用其他数据

如果您有与识别洗钱风险相关的其他方数据（未在架构中另行涵盖），请参阅补充数据。