AML AI è configurato per valutare il rischio di riciclaggio di denaro per una linea di business. Una LoB è associata a uno dei tuoi clienti di vendita al dettaglio o commerciali.
Quando crei un set di dati da utilizzare con una LoB, devi prima determinare l'intervallo di tempo che deve coprire il set di dati.
Intervallo di tempo del set di dati
L'intervallo di tempo è composto da tre parti:
Finestra temporale principale: questo intervallo di tempo deve essere coperto da tutte le tabelle nel set di dati. Le varie operazioni API hanno requisiti diversi per la finestra temporale principale per la generazione di funzionalità ed etichette:
- Creazione di una configurazione motore (per l'ottimizzazione): almeno 18 mesi
- Creazione di un modello (per l'addestramento): almeno 15 mesi
- Creazione dei risultati delle previsioni (per il punteggio): minimo 1 mese
- Creazione dei risultati del backtest (per i backtest o la valutazione del modello): almeno 3 mesi; includi più mesi per una valutazione più precisa.
Finestra temporale: sono necessari altri 24 mesi di dati prima della finestra temporale principale per supportare le funzionalità del modello che tracciano l'attività nel tempo. I requisiti minimi della finestra temporale variano in base alla tabella.
- La finestra temporale per 24 mesi completa è obbligatoria per le seguenti tabelle:
- Per la seguente tabella è richiesta una finestra temporale minima di 12 mesi:
- Non è richiesta alcuna finestra temporale per le seguenti tabelle:
Eventi aggiuntivi relativi a casi di rischio: è possibile includere dati sui casi di rischio più recenti rispetto all'ora di fine del set di dati in modo da avere etichette più complete per l'addestramento e la valutazione dei modelli.
Ad esempio, devi creare una configurazione del motore per utilizzare il resto di AML AI. Devi creare un set di dati che copra almeno 42 mesi di dati delle transazioni (18 mesi di finestra temporale del core e 24 mesi di finestra temporale).
Tabelle da utilizzare
Per una determinata finestra temporale e LoB, il set di dati BigQuery utilizzato con AML AI deve contenere le seguenti tabelle:
- Parte: tutte le parti pertinenti a tale LoB per l'intera
finestra temporale principale; non è richiesta alcuna finestra temporale
- LoB Retail: tutti i clienti di retail banking che hanno detenuto conti in un qualsiasi momento della finestra temporale principale
- LoB commerciale: tutti i clienti bancari commerciali (entità giuridiche e naturali) che hanno detenuto conti in un qualsiasi momento del periodo di tempo del core
- AccountPartyLink: cronologia completa degli account detenuti da quali parti per l'intero periodo di tempo principale e una finestra temporale di 24 mesi. Dovrebbe riguardare tutti gli account per prodotti e servizi quando una parte nella tabella Partito è (o era) il proprietario principale dell'account
- Transazione: tutte le transazioni per gli account nella tabella AccountPartyLink per l'intera finestra temporale principale e per la finestra temporale di 24 mesi
- RiskCaseEvent: tutti gli eventi relativi a casi di rischio (vedi i valori
typedell'evento) per ogni caso di rischio e parte nella tabella Partito con unAML_PROCESS_START(inizio dell'indagine) nella finestra temporale principale e una finestra temporale minima di 12 mesi. Alcuni di questi eventi potrebbero avere un'ora evento precedente o successiva alla finestra temporale principale e alla finestra temporale. - PartySupplementaryData: (se utilizzata) per un numero di valori compreso tra 0 e 100
party_supplementary_data_idunivoci, includi una cronologia completa dei valori di questi campi per tutte le parti nella tabella Party per la finestra temporale principale. Non è richiesta alcuna finestra temporale.
Utilizzo di dati aggiuntivi
Consulta la sezione Dati supplementari se disponi di dati aggiuntivi sulle parti (non altrimenti coperti dallo schema) pertinenti all'identificazione del rischio di riciclaggio di denaro.