AML AI wurde zur Bewertung des Geldwäscherisikos für einen Geschäftsbereich eingerichtet. Ein Geschäftsbereich ist einem Ihrer Einzelhandels- oder Geschäftskunden zugeordnet.
Wenn Sie ein Dataset zur Verwendung mit einem Geschäftsbereich erstellen, sollten Sie zuerst den Zeitraum festlegen, den das Dataset abdecken soll.
Dataset-Zeitraum
Der Zeitraum besteht aus drei Teilen:
Kernzeitfenster: Dieser Zeitraum muss von allen Tabellen im Dataset abgedeckt sein. Unterschiedliche API-Vorgänge stellen unterschiedliche Anforderungen an das Kernzeitfenster zum Generieren von Funktionen und Labels:
- Engine-Konfiguration (zur Abstimmung) erstellen: mindestens 18 Monate
- Modell erstellen (für Training): mindestens 15 Monate
- Vorhersageergebnisse werden erstellt (für die Bewertung): mindestens 1 Monat
- Backtest-Ergebnisse erstellen (für Backtesting oder Modellbewertung): mindestens 3 Monate, weitere Monate für eine genauere Bewertung hinzufügen
Lookback-Window: Vor dem Kernzeitfenster sind weitere 24 Monate mit Daten erforderlich, um Modellfunktionen zu unterstützen, die Aktivitäten im Zeitverlauf verfolgen. Die Mindestanforderungen für das Lookback-Window variieren je nach Tabelle.
- Für die folgenden Tabellen ist ein vollständiges Lookback-Window von 24 Monaten erforderlich:
- Für die folgende Tabelle ist ein Lookback-Window von mindestens 12 Monaten erforderlich:
- Für die folgenden Tabellen ist kein Lookback-Window erforderlich:
Zusätzliche Risikofallereignisse: Daten zu Risikofällen, die nach dem Ende des Datasets liegen, können einbezogen werden, um vollständigere Labels für das Training und die Bewertung von Modellen zu erhalten.
Beispielsweise müssen Sie eine Engine-Konfiguration erstellen, um den Rest von AML AI verwenden zu können. Sie müssen ein Dataset erstellen, das Transaktionsdaten aus mindestens 42 Monaten (18 Monate Kernzeitfenster und 24 Monate Lookback-Window) abdeckt.
Zu verwendende Tabellen
Für ein bestimmtes Kernzeitfenster und einen Geschäftsbereich sollte das mit AML AI verwendete BigQuery-Dataset die folgenden Tabellen enthalten:
- Partei: Alle für diesen Geschäftsbereich relevanten Parteien für das gesamte Kernzeitfenster – kein Lookback-Window ist erforderlich
- Geschäftsbereich „Einzelhandel“: Alle Privatkundenkunden, die zu einem beliebigen Zeitpunkt im Kernzeitfenster Konten hatten
- Kommerzielle Geschäftsbereiche: Alle gewerblichen Bankkunden (rechtliche und natürliche Rechtspersönlichkeiten), die zu einem beliebigen Zeitpunkt im Kernzeitfenster Konten hatten
- AccountPartyLink: Vollständiger Verlauf der Konten, die von welchen Parteien für das gesamte Kernzeitfenster verwendet wurden, sowie ein 24-monatiges Lookback-Window. Dies sollte alle Konten für Produkte und Dienste abdecken, bei denen eine Partei in der Tabelle Party der primäre Kontoinhaber ist oder war.
- Transaktion: Alle Transaktionen für Konten in der Tabelle AccountPartyLink für das gesamte Kernzeitfenster sowie das Lookback-Window von 24 Monaten
- RiskCaseEvent: Alle Risikofallereignisse (siehe Werte für Ereignis
type) für jeden Risikofall und jede Risikopartei in der Tabelle Party mitAML_PROCESS_START(Beginn der Prüfung) im Kernzeitfenster und einem Lookback-Window von mindestens 12 Monaten. Bei einigen dieser Ereignisse kann eine Ereigniszeit vor oder nach dem Kernzeit- und Lookback-Window liegen. - PartySupplementaryData: (falls verwendet) Geben Sie bei 0 bis 100 eindeutigen
party_supplementary_data_id-Werten einen vollständigen Verlauf der Werte dieser Felder für alle Parteien in der Tabelle Party für das Kernzeitfenster an. Es ist kein Lookback-Window erforderlich.
Zusätzliche Daten verwenden
Wenn Sie zusätzliche Daten zu Parteien haben, die für die Identifizierung des Geldwäscherisikos relevant sind (nicht anderweitig im Schema abgedeckt), finden Sie entsprechende Informationen unter Ergänzende Daten.